Chỉ báo kỹ thuật Simple Moving Average (Đường trung bình động đơn giản)

1  Đường trung bình động Moving Average là gì?:

Đường trung bình động – Moving Average (MA) là đường nối các điểm trung bình của giá đóng cửa của một cặp tiền tệ/mã chứng khoán nào đó trong 1 khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ: Lấy tổng các mức giá đóng cửa của mã EURUSD trong 20 ngày gần nhất và chia cho 20 ta sẽ có kết quả là giá trung bình của EURUSD trong vòng 20 ngày vừa qua. Đây chính là một điểm MA20 ngày của EURUSD. Mỗi 1 ngày sẽ có 1 điểm MA20 của 20 ngày trước đó, nối các điểm MA20 của các ngày liên tiếp nhau sẽ tạo thành 1 đường gọi là đường Moving Averages (MA).

Có 2 loại đường trung bình động phổ biến nhất là Simple Moving Average (SMA) và Exponential Moving Average (EMA). Các đường trung bình động này có thể được sử dụng để xác định xu hướng hoặc xác định mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

2 Ý nghĩa của đường MA:

Đường trung bình MA20 là giá trung bình của 1 cặp tiền tệ trong 20 ngày trước đó nên nó là mức giá mong đợi của các nhà giao dịch trong 20 ngày trước đó. 

Vì vậy, nếu giá của cặp tiền tệ đó ở trên đường trung bình MA20 có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư (tức mức giá hiện tại) cao hơn so với kỳ vọng trung bình của họ trong 20 ngày qua, dẫn đến khả năng giá tương lai của mã giao dịch đó có thể sẽ tăng.

Ngược lại, nếu giá hiện tại ở dưới đường MA20 thể hiện rằng kỳ vọng của các nhà đầu tư đang ở dưới mức mong đợi trung bình của họ trong 20 ngày trước đó. Điều đó có nghĩa là họ đang bi quan về mã giao dịch đó, vì vậy giá trong tương lai có thể sẽ giảm.

3 Đường trung bình động đơn giản – Simple Moving Average (SMA)

Chỉ báo đường trung bình động - Moving Average

Một đường trung bình đơn giản (SMA) được tính bằng tổng các giá đóng cửa trong khoảng thời gian “x” và chia cho “x”.

Ví dụ: Nếu bạn vẽ đường trung bình đơn giản cho khoảng thời gian là 5 trên một biểu đồ 10 phút, bạn sẽ cộng giá đóng của 50 phút và sau đó chia cho 5. 

Đồ thị trên có 03 đường SMA khác nhau. Đường SMA62 cách xa giá hiện tại hơn so với các đường SMA30 và SMA5. Việc sử dụng khoảng thời gian dài hơn làm việc phản ánh sự biến động giá chậm hơn, do đó mềm mại, bằng phẳng hơn.

Đường SMA trong đồ thị hiển thị cho bạn thấy rõ hơn xu hướng chung của thị trường để đưa ra dự đoán giá tương lai. Tuy nhiên, SMA là một chỉ số kỹ thuật có độ trễ về mặt thời gian và có xu hướng theo sau giá cả thị trường hiện tại. Vì vậy, khi giá đang di chuyển nhanh, độ trễ này có thể làm bạn lỡ mất cơ hội.

Chỉ báo kỹ thuật Exponential Moving Average (Đường trung bình động hàm mũ)

Đường EMA cũng là 1 đường MA, là đường thể hiện giao động trung bình của giá cả trong 1 khoảng thời gian.  

Tuy nhiên, đường trung bình động lũy thừa (EMA) làm giảm độ trễ của SMA bằng cách tính công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá gần nhất. Việc tính EMA một ngày nhất định phụ thuộc vào các phép tính EMA cho tất cả các ngày trước ngày đó. Bạn cần nhiều hơn 10 ngày dữ liệu để tính chính xác 10 ngày EMA.

Hình minh họa biểu đồ có cả đường SMA và EMA:

Chỉ báo đường trung bình động - Moving Average

EMA khá nhạy với các biến động ngắn hạn, giúp nhận biết các tín hiệu đảo chiều nhanh hơn, giúp các nhà đầu tư phản ứng nhanh hơn, kịp thời hơn với các biến động giá ngắn hạn. 

Ngược lại, SMA cũng vì thế khiến nhà đầu tư bắt sai tín hiệu trong giai đoạn giá đi ngang.

So sánh SME và EMA:

Mặc dù có sự khác biệt rõ ràng giữa đường SMA và EMA, tuy nhiên, rất khó để khắng định đường MA nào tốt hơn.

Khi bạn muốn sử dụng chiến lược giao dịch cần chỉ báo phản ứng nhanh và mạnh với các biến động của tỷ giá thì EMA là lựa chọn tốt nhất.

Điểm mạnh của EMA: EMA cho biết một xu hướng rất sớm, giúp các trader thu được lợi nhuận cao hơn. 

Điểm yếu của EMA: Đường EMA có thể sẽ làm xuất hiện những tín hiệu giả. 

Các đường EMA phản ứng quá nhanh với các biến động của giá, nên ngay khi giá phá vỡ hoàn toàn các đường EMA, nó có thể làm cho bạn nhầm lẫn rằng xu hướng cũ đã kết thúc, xu hướng mới sắp hình thành. Nhưng thực tế có thể chỉ là giá đang đi ngang và ở giai đoạn giằng co mạnh.

Đường SMA thì lại ngược lại, phản ứng rất chậm với sự biến động của tỷ giá. SMA có thể phù hợp hơn để xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Các đường SMA sẽ hoạt động tốt hơn khi sử dụng các khung thời gian cao hơn như D1 hoặc W1. Vì nó sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng thể về xu hướng hiện tại.

Điểm mạnh của SMA: Phản ứng với biến động của tỷ giá chậm nên sẽ loại bỏ được nhiều tín hiệu giả.

Điểm yếu của SMA: Do phản ứng chậm nên có thể SMA sẽ làm cho bạn mất đi một vài điểm vào lệnh có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn.

Có thể nói, mỗi đường MA sẽ phù hợp với từng chiến lược riêng của các trader. Bạn có thể vẽ nhiều đường trung bình khác nhau để có một cái nhìn tổng quát về xu hướng thị trường. Hoặc có thể vẽ đường SMA với khoảng thời gian dài để tìm xu hướng và sau đó sử dụng đường EMA với số khoảng thời gian ngắn để xác định thời điểm tốt để vào lệnh. Cũng có nhiều chiến lược giao dịch được xây dựng dựa trên “Điểm giao cắt của các đường MA”.

1.Chỉ báo kỹ thuật MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ)

Đường Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động (MACD) là một chỉ báo thuộc loại dao động được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật (TA). MACD là một công cụ theo dõi xu hướng sử dụng các đường trung bình động để xác định đà của một cổ phiếu, tiền mã hóa, hoặc một tài sản có thể giao dịch khác.

Được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970, chỉ báo Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động theo dõi các sự kiện định giá đã xảy ra, do vậy, chỉ báo này được xếp vào nhóm các chỉ báo muộn (đưa ra các tín hiệu dựa trên hành động định giá hoặc dữ liệu giá đã xảy ra trong quá khứ). Chỉ báo MACD có thể hữu ích để đo đà của thị trường và các xu hướng giá có thể xảy ra, và nhiều nhà giao dịch sử dụng chỉ báo này để phát hiện các điểm vào và điểm ra khỏi thị trường tiềm năng.

Đường MACD này được tính bằng cách trừ đi đường trung bình động theo hàm mũ (EMA) 26 kỳ khỏi đường trung bình động theo hàm mũ 12 kỳ.

Kết quả ta có được sau khi thực hiện phép tính là đường MACD. Đường EMA 9 kỳ của MACD được mặc định là đường tín hiệu và vẽ lên trên cùng một biểu đồ với đường MACD. Đường tín hiệu này được sử dụng để xác định các điểm mua và bán tài sản đang được nói đến. NĐT có thể mua tài sản khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, hoặc bán tài sản trong trường hợp ngược lại. Có nhiều cách để phân tích đường MACD, tuy nhiên 3 cách phổ biến nhất là: Giao nhau, Phân kỳ và Tăng/Giảm nhanh.

Công thức tính MACD:

MACD = EMA 12 kỳ – EMA 26 kỳ

MACD có giá trị dương khi EMA 12 kỳ (màu xanh dương) nằm trên EMA 26 kỳ (màu đỏ) và giá trị âm trong trường hợp ngược lại. Đường MACD nằm càng xa đường cơ sở thì khoảng cách giữa 2 đường EMA cũng càng xa nhau. Trong biểu đồ sau, bạn có thể thấy 2 đường EMA áp dụng vào biểu đồ tương ứng với đường MACD (màu xanh) cắt lên trên hoặc xuống dưới đường cơ sở (đường gạch đứt màu đỏ) trong phần chỉ báo phía dưới biểu đồ giá.

This image has an empty alt attribute; its file name is UbsL8nkxaZlGrEpl7Fmp0N9N2nbkIouzgycZ5_-4q3Jf4bswiNF73TSqCywYA55ZOVIbGfKl2UKPEyu4q1m-0RjHyL-O1n4Gn8c6SrZ0mGMsPXMK4TJNrqp5U3SeYGY8pU4b2Dlh

Đối với tín hiệu mua:

+ Tín hiệu mua xuất hiện khi đường MACD cắt lên và nằm phía trên đường tín hiệu.

+ Khi biểu đồ tần suất MACD nằm dưới đường zero và bắt đầu hội tụ về đường zero.

+ Hoặc khi xuất hiện phân kỳ giữa giá và đường MACD. Tức giá vẫn tiếp tục giảm với đáy sau thấp hơn đáy trước, và MACD thì lại tăng với đáy sau cao hơn đáy trước.

Đối với tín hiệu bán:

Ngược lại hoàn toàn với tín hiệu mua, với tín hiệu bán ta cũng có như sau:

+ Tín hiệu bán xuất hiện khi đường MACD cắt xuống và nằm phía dưới đường tín hiệu.

+ Khi biểu đồ tần suất MACD nằm trên đường zero và bắt đầu hội tụ về đường zero.

+ Hoặc khi xuất hiện phân kỳ giữa giá và đường MACD. Trong đó, giá vẫn tiếp tục tăng với đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, và MACD thì lại giảm với đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

Chỉ báo kỹ thuật dải Bollinger

Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, Bollinger Bands là công cụ kết hợp giữa đường trung bình động (Moving Average) và độ lệch chuẩn.

Bollinger Band® Definition

Chỉ báo gồm 3 phần:

  • Phần trên – 20-ngày trượt trung bình cộng 2 lần độ lệch chuẩn của giá..
  • Phần giữa – 20-ngày trượt trung bình.
  • Phần dưới – 20-ngày trượt trung bình trừ 2 lần độ lệch chuẩn của giá.

Với khoảng cách ngày càng tăng giữa trung bình trên và dưới, khi biến động tăng, theo quan sát thường là sự dịch chuyển của giá (xu hương) trong đó trùng với hướng của các đường giữa. Ngược lại, khi giảm khoảng cách giữa trung bình trên và dưới, trong giai đoạn giảm biến động, chúng ta mong đợi một loạt các mức tăng (sự dịch chuyển mạnh).

Giá cả đầu ra khỏi vạch trên hoặc dưới có thể chỉ ra sự tiếp tục xu hướng (khi biến động tăng, và khoảng cách giữa các vạch), cũng như sự đảo ngược trong trường hợp sự dịch chuyển giá ban đầu diễn ra. Trong mọi trường hợp, mỗi kịch bản phải được xác nhận bởi các tín hiệu của các chỉ số khác như RSI, MACD hay ADX.

Ngoài ra, sự giao nhau của đường trung bình giá hoặc trên có thể thực hiện như là một tín hiệu, tương ứng với việc mua hoặc bán.

Chỉ báo kỹ thuật hồi quy Fibonacci

Dãy số Fibonacci là một chuỗi các số, trong đó mỗi số tương đương với tổng của hai số trước nó. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… và đến vô cùng.

Dãy này liên kết trực tiếp với ‘tỷ lệ vàng’, vì nếu bạn lấy bất kỳ hai số Fibonacci liên tiếp nào, tỷ lệ của chúng rất gần với 1.618. Do đó, con số 1.618 này được gọi là ‘phi’ hay tỷ lệ vàng.

Tỷ lệ vàng xuất hiện thường xuyên trong tự nhiên, kiến ​​trúc, mỹ thuật, sinh học và thậm chí là thị trường Forex tài chính. Ví dụ về nơi xuất hiện tỷ lệ vàng bao gồm Kim tự tháp Giza Vĩ đại, Mona Lisa của Leonardo da Vinci, vỏ ốc anh vũ, thiên hà xoắn ốc, hoa hướng dương, cành cây, tổ ong và khuôn mặt của con người.

Các mức Fibonacci hồi quy giúp chỉ ra các vị trí chiến lược cho các điểm vào thị trường và cắt lỗ, và cũng để xác định các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

1 Fibo Retracement

Fibo Retracement thường được kéo giữa đáy-đỉnh và sử dụng các tỉ lệ 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 (đôi khi sài luôn 0.236 nếu khoảng cách đỉnh-đáy lớn) để xác định vùng cản/hỗ trợ khi market hồi lại. Nói cách khác thì Fibo Retracement dùng để tìm điểm giá hồi tốt để đánh theo trend.

upload_2016-10-12_6-0-51.

upload_2016-10-12_6-2-12.

Điểm mấu chốt để sử dụng Fibo Retracement đúng là xác định đỉnh-đáy cho đúng, thế thôi.

Cách lấy đỉnh-đáy đúng là như thế này:

upload_2016-10-12_6-12-54.

Nối đỉnh gần nhất với các đáy cho trend tăng và như thế này.

Cách lấy đỉnh-đáy sai là như thế này:

upload_2016-10-12_6-11-24.

upload_2016-10-12_6-15-11.

Sai là do không nối từ đỉnh-đáy gần nhất.

upload_2016-10-12_6-7-12.

Nối đáy gần nhất với các đỉnh cho trend giảm.

2 Fibo Extension

Fibo Extension cho phép xác định cản hoặc hỗ trợ kế tiếp.

Fibo Extension là phần mở rộng của Fibo Retracement. Extension thường dùng tỉ lệ 1.272 và 1.618 trong khi Retracement dùng 0.382, 0.5, 0.618.

Các bạn xem hình sau:

This image has an empty alt attribute; its file name is WZQDyCo9jAeEDKvjaAkmFiSmVnxizUBzPNfBFsmKKLy5oVnq9bU_xqkuTzx5YYGyU_9lcvnxe8WparYCktKOvz1jNdsxrCQ4kz5MqSyTbb-l6L0O3War99SAL7ml0FL-FK38cxBO

Trend đang down, sóng 12 là sóng hồi, sau đó down tiếp. Dùng Fibo Extension để đoán xem điểm bắt đầu hồi lần tiếp theo là ở khoảng mức giá nào. Bạn thấy giá vừa chạm 1.272 là bật liền không?

Điều này không phải lúc nào cũng đúng. Bạn xem hình sau

This image has an empty alt attribute; its file name is 48uD9fnHK1lNJiYEqJ86YY73MJ41dalX1biG04VWIBBoUCZ9BiyyqyPlPB9dPfZp1bTL5qODDtBo3UyOBx_9vDpNdmKsg3uqbawZKZSPcg_U7zJwwZbZyFk_sExUc47SePHvpGT0

Khi giá phá 1.272 thì có retest lại và khi gặp mức 1.618 thì giá bị kẹt lại 1 lúc mới phá được. Rõ ràng, Fibo Extension tính toán khá chính xác vị trí cản sẽ xảy ra.

Các bạn xem tiếp hình sau. Cũng cặp UCHF nhưng tôi lấy extension ở sóng khác

This image has an empty alt attribute; its file name is nwbEO_XgDOslh2K5Y2HQ-Q8aDvOivIYUsCQhJBCgLWlq5lMPzsUqYAt9GW1coqMm2vgXSwQFvngdVtdHu-y8LVN7PhtO6PXDlH7DhQIxJ047R7BoFcYnH81BMbFe1ea8ZtRL77nw

Kết quả là Fibo Extension vẫn dự báo cản đúng ngay 1.272 và 1.618 mặc dù tôi dùng sóng khác để căn.

Đó là điểm tuyệt vời của Fibonacci.

Nguồn.